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Malliavin Differentiability of the Generalized Heston Model and its Application to Computation of Greeks

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Date

2016-09-21

Journal Title

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Publisher

慶應義塾大学理工学研究科

Abstract

Description

修士(理学), 2016, 基礎理工学専攻

Keywords

マリアバン解析, ヘストンモデル(Heston), グリークス(Greeks), Malliavin calculus, Heston model, Greeks

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