Malliavin Differentiability of the Generalized Heston Model and its Application to Computation of Greeks
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Date
2016-09-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
慶應義塾大学理工学研究科
Abstract
Description
修士（理学）, 2016, 基礎理工学専攻
Keywords
マリアバン解析, ヘストンモデル(Heston), グリークス(Greeks), Malliavin calculus, Heston model, Greeks