多期間最適化手法を用いた生保ALMモデル
No Thumbnail Available
Date
2010-03-23
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
慶應義塾大学理工学研究科
Abstract
Description
修士（工学）, 2009, 開放環境科学専攻
Keywords
多期間最適化, 生保ALM, シミュレーション・ツリー混合型多期間最適化モデル, ネルソン・シーゲルモデル, multi-period optimization, asset and liability management model for life insurance company, hybrid simulation/tree stochastic optimization model, Nelson Siegel model