マーク付き多次元Hawkes過程を用いた高頻度注文板データの分析
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Date
2019-09-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
慶應義塾大学理工学研究科
Abstract
Description
修士（工学）, 2019, 開放環境科学専攻
Keywords
マーク付き多次元Hawkes過程, 自己励起, 相互励起, 高頻度注文板データ, Marked multivariate Hawkes process, Self-excitation, Cross-excitation, High frequency Limit order book data