A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Levy Market
No Thumbnail Available
Date
2013-03-23
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
慶應義塾大学理工学研究科
Abstract
Description
修士（工学）, 2012, 開放環境科学専攻
Keywords
シミュレーション, 確率計画, デリバティブ, ヘッジ, Levy過程, 準モンテカルロ, Simulation, Stochastic programming, Hedging derivatives, Levy process, Quasi Monte Carlo